2008年02月20日

FXボリンジャーバンド

アメリカの投資家John Bollinger氏が開発したボリンジャーバンドは、上げ過ぎ・下げ過ぎを示す今後の相場のレンジ(値幅)や反転を判断する「逆張り」のテクニカル指標です。

統計学の手法を使い、一定期間の移動平均線を中心にして上下に2本の標準偏差のラインを加え、バンド(幅)をつけて現在の価格の位置が直近の値動きからどのレベルにあるのか一目瞭然に判断出来るチャートです。
この幅は、基準期間中の価格の標準偏差σ(シグマ)で開発したボリンジャー氏は移動平均線から±2σだけ乖離させた線を描いています。
 ・ボリンジャーバンドUPバンド=移動平均+標準偏差
 ・ボリンジャーバンドLOWバンド=移動平均-標準偏差
標準偏差√(期間×期間内の終値の2乗の合計−期間内の終値の合計の2乗)÷{期間×(期間−1)}
学生時代に出されていた偏差値と同じ原理で、平均値に近くなるほどデータの分布数が多く、平均値から離れるほどデータの分布数が減るというものです。

値段が上下のバンドを超えると異常値とみなし、値段が移動平均線−2σを下抜けたら買い時+2σを上抜けたら売り時となります。
統計学的にいうと、価格の変動幅が正規分布している場合の「平均値±標準偏差」内に価格の変動幅が入る確立は約68%、「平均値±標準偏差の2倍」内に価格の変動幅が入る確立は約95%とされています。
ボリンジャーバンドやストキャスティクスなどの逆張り系の指標は、上昇と下降が長く続くトレンド相場に弱いということに注意が必要です。



posted by cat at 22:00| パリ ☁| テクニカル分析のツボ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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